已知A股票的预期收益率为10收益率的标准差为7B股票的预期

已知某股票的贝塔系数为045其收益率的标准差为30市场组合收益
　　C

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　Aβ=0.2×25%/4%=1.25，由：Rf+1.25×14%一Rf=15%，得：Rf=10%，市场风险溢价=14%一10%=4%。

某股票收益率的标准差为28358其与市场组合收益率的相关系数为0
　　D

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　A解析：本题的主要考核点是风险收益率和贝塔系数的计算。β=0.2×25%/4%=1.25由：Rf+1.25×14%Rf=15%得：Rf=10%风险收益率=14%10%=4%。

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　Aβ=0.2×25%/4%=1.25，由：Rf+1.25×14%一Rf=15%，得：Rf=10%，市场风险溢价=14%一10%=4%。

假设A证券的预期报酬率为10标准差为12B证券的预期报酬率为
　　正确答案：B解析：投资组合的标准差=12.88%。

已知某股票为新发行的股票预计未来收益率为15的可能性为40
　　正确答案：D解析：股票的预期收益率=15%×；40%+4%×；35%一6%×；25%=5.9%该股票收益率的标准差股票收益率的标准离差率=标准差/预期收益率=8.35%/5.9%=1.42

某股票收益率的标准差为2836其与市场组合收益率的相关系数为
　　D