某股票收益率的标准差为2836其与市场组合收益率的相关系数为

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　A

假设市场只有两种股票AB其收益率标准差为025和06与市场的相关
　　都是带公式的题嘛1βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.62covA，B=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.0423A股票预期收益率=RF+βA*RMRF=5%+1*15%5%=15%B股票预期收益率=RF+βB*RMRF=5%+4。

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　A

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　A

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　B答案解析：[解析]β=0.2×25%/4%=1.25，根据：Rf+1.25×14%Rf=15%，求得：Rf=10%，市场风险价格=14%10%=4%。

某只股票要求的收益率为15收益率的标准差为25与市场投资组合
　　A

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为06该项资产
　　B市场组合收益率的标准差=0.36%1/2=6%，该项资产收益率与市场组合收益率的协方差=0.6×10%×6%，该项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差=0.6×10%×6%/0.36%=1，或=该项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该项资产的标准。

某只股票要求的收益率为了15收益率的标准差为了25与市场投资
　　A

假设证券市场中有股票A和B其收益和标准差如下表如果两只股票的
　　这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为1w，则有：{5%w^2+[10%1w]^2+2*5%*10%11ww}^1。